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構築手順
Azure Files の構築および利用手順は、こちらのドキュメントにまとまっています。利用の手順にあるように、Files 構築後はクライアントにマウントして利用することが多いかと思います。
<クイックスタート: Azure portal を通じて Windows 仮想マシンとの Azure ファイル共有を作成し、管理する>
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/files/storage-files-quick-create-use-windows#create-an-azure-file-share